Городской экономический семинар «Теоретическая модель определения макропруденциальных надбавок по валютным кредитам»
27 февраля в 18:30 Генрих Пеникас (д. э. н., руководитель проекта Департамента исследований и прогнозирования Банка России) представит исследование «Теоретическая модель определения макропруденциальных надбавок по валютным кредитам».
Спикер предлагает развитие модели Мертона-Васичека для учета валютных кредитов в портфеле ссуд и определения величины валютных макронадбавок к риск-весам в нормативе достаточности капитала. Он показывает, как величина надбавок зависит от волатильности обменного курса, от соотношения валютных активов и пассивов типичных заемщиков в таком портфеле ссуд. Дополнительно обосновывается целесообразность аддитивного, а не мультипликативного учета валютного курса в теоретической модели.
Рабочий язык семинара: русский.
Мероприятие состоится очно и онлайн. В Европейском университете действует пропускной режим. При регистрации на мероприятие просим указывать ФИО как в паспорте и брать с собой документы, удостоверяющие личность.
Регистрация