23 апреля Мария Артемова и Евгений Владимиров (Erasmus University Rotterdam and Tinbergen University) представят доклад: “An Extended Score-Driven Dynamic Factor Model: Recovering Composite Indices from the Pandemic”.

Исследователи предлагают расширенную динамическую факторную модель (ESD-DFM), учитывающую нелинейную динамику и переменную волатильность. Главное новшество — использование текущих значений функции счета, что позволяет факторам мгновенно реагировать на изменения. Модель доказала свою устойчивость к экстремальным аномалиям периода пандемии COVID-19. При расчете опережающих индексов (LEI) метод устраняет их аномальное расхождение с текущими показателями.

Рабочий язык семинара: английский.